Опубликованы требования к тому, как профучастники рынка ценных бумаг должны управлять рисками.
Во-первых, необходимо разработать порядок организации и осуществления управления рисками и оформить его в виде регламента. Он может состоять из одного или нескольких документов. В них потребуется включить большой массив сведений. Обновлять регламент нужно будет по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Во-вторых, в рамках организации СУР профучастник должен обеспечить:
- выявление рисков;
- их анализ и оценку;
- мониторинг и контроль рисков, их снижение или исключение;
- обмен информацией о рисках.
Документы, связанные с организацией СУР, должны храниться не менее пяти лет с даты создания.
Указанные требования Банка России не распространяются на кредитные организации и тех профучастников, которые совмещают бизнес с клирингом или организацией торговли.
Более подробную информацию вы можете получить в КонсультантПлюс, раздел «Законодательство» Указание Банка России от 21.08.2017 № 4501-У «О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций»
